backtesting กลยุทธ์การซื้อขายหลักทรัพย์ที่เรียบง่าย (บทความนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในโมเดิร์น toolmaking. และมีส่วนกรุณา R-เขียนบล็อก) หมายเหตุ: โพสต์นี้ไม่ได้คำแนะนำทางการเงิน! นี่เป็นเพียงวิธีที่สนุกเพื่อสำรวจบางส่วนของความสามารถในการวิจัยมีสำหรับการนำเข้าและการจัดการข้อมูล ฉันเพิ่งอ่านโพสต์เมื่อวันที่พระศาสดาอีทีเอฟที่สำรวจกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นที่น่าสนใจใน Excel กลยุทธ์ง่าย: ค้นหาจุดสูงของหุ้นในช่วง 200 วันและนับจำนวนวันที่ผ่านไปนับตั้งแต่ที่สูง หากได้รับมากขึ้นน้อยกว่า 100 วันเป็นเจ้าของหุ้น ถ้าได้มากกว่า 100 วันไม่ได้เป็นเจ้าของมัน กลยุทธ์นี้จะง่ายมาก แต่ก็ให้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจบางอย่าง (หมายเหตุอย่างไรก็ตามว่าตัวอย่างนี้ใช้ข้อมูลที่ไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนจากการแยกหรือการจ่ายเงินปันผลและอาจจะมีข้อผิดพลาดอื่น ๆ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการละเว้นการค้าและความล่าช้าในการดำเนินการทั้งสองที่มีผลต่อประสิทธิภาพกลยุทธ์..) การใช้กลยุทธ์นี้ในการวิจัยเป็นเรื่องง่ายและมีข้อดีมากมายกว่า Excel, หลักของซึ่งเป็นที่ดึงข้อมูลเข้ามาในตลาดหุ้น R เป็นเรื่องง่ายและเราสามารถทดสอบกลยุทธ์นี้ในช่วงกว้างของดัชนีที่มีความพยายามค่อนข้างน้อย แรกของทั้งหมดที่เราดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับการใช้ GSPC quantmod (GSPC ยืนขึ้นเครื่องหมาย SP 500 ดัชนี) ต่อไปเราจะสร้างฟังก์ชั่นในการคำนวณจำนวนวันตั้งแต่สูง n วันในเวลาแบบและฟังก์ชั่นที่จะใช้กลยุทธ์การค้าของเรา ฟังก์ชั่นหลังใช้เวลา 2 พารามิเตอร์: n-วันสูงที่คุณต้องการใช้และจำนวนวันที่ผ่านมาสูงที่คุณจะถือหุ้น ตัวอย่างที่ 200 และ 100 แต่คุณสามารถจะเปลี่ยนไปยัง 500 วันสูงและดูสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณถือหุ้น 300 วันที่ผ่านมาก่อนที่จะประกันตัวออกมา เนื่องจากฟังก์ชั่นนี้เป็นที่แปรเราสามารถทดสอบรุ่นอื่น ๆ อีกมากมายของกลยุทธ์ของเรา เราแผ่นจุดเริ่มต้นของกลยุทธ์ของเราด้วยศูนย์จึงจะยาวเช่นเดียวกับการป้อนข้อมูลของเรา (ถ้าคุณต้องการสำหรับคำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของฟังก์ชั่น daysSinceHigh ดูที่การอภิปรายเกี่ยวกับการตรวจสอบข้าม) ที่ เราคูณตำแหน่งของเรา (0,1) เวกเตอร์โดยผลตอบแทนจากดัชนีที่จะได้รับผลตอบแทนที่ strategys ของเรา ตอนนี้เราสร้างฟังก์ชั่นที่จะกลับสถิติบางอย่างเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายและเปรียบเทียบกลยุทธ์ของเราที่จะเกณฑ์มาตรฐาน ค่อนข้างพล Ive ตัดสินใจที่จะมองไปที่การกลับมาสะสมค่าเฉลี่ยผลตอบแทนอัตราส่วนชาร์ปชนะ% หมายถึงความผันผวนประจำปีเบิกสูงสุดและเบิกยาวสูงสุด สถิติอื่น ๆ จะง่ายต่อการใช้