ศุกร์ 1 พฤษภาคม, 2009 อาร์เอส (2) ตำแหน่งที่มีการกำหนดขนาด แม้ว่ามันจะมากกว่าสองสัปดาห์ต่อมาที่นี่เป็นโพสต์ที่สองในชุดที่จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างการทดสอบและใช้กลยุทธ์การค้ากับอาร์คุณสามารถค้นหาโพสต์แรกที่นี่ โพสต์แรกที่จำลองแบบนี้ง่าย RSI (2) กลยุทธ์จาก MarketSci บล็อก โพสต์ที่สองนี้จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะทำซ้ำกลยุทธ์นี้ที่ตาชั่งเข้า / ออกของอาร์เอส (2) คู่บันทึกก่อนที่จะย้ายไปยังรหัส: rsi2pos () ฟังก์ชั่นที่ไม่จำเป็น แต่มีตัวอย่างของวิธีการที่จะกำหนดฟังก์ชัน พลัสจะช่วยให้เราสามารถทดสอบความคิดหลายที่มีความเร็วมากขึ้นและมีความยืดหยุ่น ifelse () ฟังก์ชั่นการทำงานในเวกเตอร์ทั้งหมดในครั้งเดียวหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายลูป (ลูปมีค่าใช้จ่ายในการวิจัยเพราะมันเป็นภาษาแปล) เนื่องจากเราอาจจะปรับเปลี่ยนทั้งหมด 'ขนาด' เวกเตอร์ที่เราจะต้องมีสติในการสั่งซื้อของการทดสอบ ในรหัส! # แนบ quantmod และแพคเกจ TTR # คุณสามารถติดตั้งแพคเกจผ่าน: # install. packages (c ("quantmod", "ทีทีอาร์")) ห้องสมุด (quantmod) ห้องสมุด (TTR) # ดึงข้อมูลดัชนี SP500 จาก Yahoo! การคลัง getSymbols ("^ GSPC" จาก = "2000/01/01" เพื่อ = "2008/12/07") # ตัว ตัวบ่งชี้เวกเตอร์ ขนาด & lt; - ifelse (ตัว & lt; 4 * indIncr (* 1 posIncr 3) ขนาด) ขนาด & lt; - ifelse (ตัว & lt; 3 * indIncr (* 1 posIncr 2) ขนาด) ขนาด & lt; - ifelse (ตัว & lt; 2 * indIncr (* 1 posIncr 1) ขนาด) ขนาด & lt; - ifelse (ตัว & gt; 100-4 indIncr * 3 * posIncr-1 ขนาด) ขนาด & lt; - ifelse (ตัว & gt; 100-3 indIncr * 2 * posIncr-1 ขนาด) # การคำนวณโดยใช้สัญญาณ 'rsi2pos () ฟังก์ชั่น sig & lt; - rsi2pos (RSI, 5, 0.25) # แบ่งออกยาว (ขึ้นไป) และระยะสั้น (DN) สัญญาณ sigup & lt; - ifelse (sig & gt; 0, sig, 0) sigdn & lt; - ifelse (sig & lt; 0, sig, 0) # การคำนวณส่วนของเส้นโค้ง # การคำนวณโดยใช้สัญญาณ 'rsi2pos () ฟังก์ชั่น # ด้วยค่าใหม่ sig & lt; - rsi2pos (RSI, 10, 0.3) # แบ่งออกยาว (ขึ้นไป) และระยะสั้น (DN) สัญญาณ sigup & lt; - ifelse (sig & gt; 0, sig, 0) sigdn & lt; - ifelse (sig & lt; 0, sig, 0) # การคำนวณส่วนของเส้นโค้ง